Μπορεί στον κόσμο να έγινε γνωστός μέσω της Ίντερ, όμως, η αγαπημένη του ομάδα ήταν ο μεγάλος της αντίπαλος.
Δεν έχει κρύψει ο Μάριο Μπαλοτέλι α αισθήματά του για τη Μίλαν. Στο παρελθόν απέρριψε ακόμη και πρόταση της Γιουβέντους για να πάει στους «ροσονέρι», έστω και εάν εκείνοι τότε δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν τίτλους.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο νυν επιθετικός της Μπρέσια, τόνισε πως στο παρελθόν έφτασε μία ανάσα από τη Γιουβέντους. Όλα έδειχναν πως θα γίνει κάτοικος Τορίνου, αλλά την τελευταία στιγμή εμφανίστηκε η Μίλαν και όλα έγιναν απλά για εκείνον.
Συγκεκριμένα δήλωσε ο Μπαλοτέλι: «Μετά τη Μάντσεστερ Σίτι, θα πήγαινα στη Γιούβε και ήμουν ΟΚ με αυτό, αλλά ο Γκαλιάνι μπήκε στη μέση κι όταν άκουσα ότι με ήθελε και η Μίλαν, τα έχασα. Όπως ξέρετε, είμαι φίλαθλος της Μίλαν κι έτσι ακολούθησα την καρδιά μου. Την περίοδο εκείνη ήμασταν στην 7η ή 8η θέση, οπότε θα ήταν πιο έξυπνο να πάω στην Γιουβέντους, αλλά η Μίλαν είναι στην καρδιά μου. Θα ήταν η πρακτική επιλογή και το σκέφτηκα όντως, αλλά ακολούθησα τελικά την καρδιά μου».